Wavetop Forex Broker

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Eles cobram 7 / 100k rt, mas não tenho certeza se eles nos levar clientes ou notKreslik - comunidade de traders forex desde 2006 gfg1 escreveu: rel: Nice trade. Relativity escreveu: AUDUSD Short 1.01967 SL 15 pips TP 30 pips RR 1: 2 3 mini lotes Inaugurado há 15 minutos, atualmente em 3 pips Update (2307 SGT). Em 15 pips Update (2313 SGT). Halved SL, em 18 pips Update (2328 SGT). Break mesmo SL, em 23 pips, agora o livre comércio mudou TP para 40, continuará assistindo. Decisão para razões curtas: Negociar fora Mensal Semanal Diário Velho Rato alta reversão Preço fora x2 dev de M60 576 LWMA. Reversão potencial Preço abrandando as últimas 1 hora Eu trabalhei muito duro e os resultados estão finalmente mostrando. Meu principal objetivo agora é não explodir minha mini conta e mantê-la estável. Desde agora eu tenho uma configuração muito boa, o resto é sobre a minha fisiologia e cometer menos erros. Testes anteriores para os últimos meses mostraram que esta configuração é um pouco indulgente e ajuda a reduzir / compensar os meus próprios erros, trazer minha conta de volta até mesmo muitas vezes após levantamentos. Se eu cometer menos erros, então eu realmente deveria lucrar. Adicione kreslik à sua lista de bloqueios de anúncios. Obrigado pelo seu apoio. Pensando em segurar o fim de semana. Scratty escreveu: Inicialmente a razão para o meu curto AUDUSD é o FatCat a longo prazo no gráfico diário. Você o reconheceu Este comércio poderia nos servir muito bem se nós pudermos agarrá-lo Eu não sou certo sobre sua decisão. Temos apenas 7 horas de negociação à esquerda para a semana. Eu já planejado para sair em 30 pips TP por causa disso. Atualizar. Movido TP para 40, continuará assistindo comércio Compartilhe este post Escala em posição: - U1 - adicionado U1 - adicionado U2 U4 com preço médio de 1.0160 SL é 1.0180. Vamos ver Compartilhar esta postagem Parece que o trabalho de um estudante YALE NÃO É O QUE VOCÊ COMERCIA, SEU COMO VOCÊ COMERCIALIZAÇÃO Por favor, não me PM com negociação ou questões de codificação, publicá-los em um segmento. Compartilhar esta postagem Com permissão gentil Jalarupas. Gtgt Que período de tempo você está negociando É um pouco difícil de explicar. Mas eu gostaria de compartilhar para que possamos aprender uns com os outros. Espero ser corrigido e criticado em qualquer parte onde eu estou errado mil. Eu percebi o que TRO disse está correto. Preço é realmente mesmo em todos os prazos. A única coisa que é realmente diferente é o que o preço está fazendo de acordo com um período de tempo diferente. Às vezes o seu fazer a mesma coisa para todos os prazos de preços é tendência / iniciar reversão (eu acho que TRO está correto aqui), às vezes seu preço não está variando / corrigindo (isto é onde eu acredito Wavetop / SB tem de ser creditado). Assim ambos são corretos Apenas que ambos de seu método negociando são constrast sobre se supõem Assim que é o melhor timeframe De acordo com minha pesquisa anterior do efficency do Pip / Time (eu afixei o em algum lugar no fórum), M15 parece ser o melhor. Mas M15 tem seus problemas. Por um longo tempo, eu combinei o novo comércio de Rat SB em M15. Encontrou um monte de sucesso de negociação de demonstração usando M5 avg intervalo como SL e M15 como TP. Mas eu não estava muito feliz com os resultados. A gama M15 é pequena demais para lucrar, mesmo com os resultados obtidos com resultados muito consistentes, obtendo 5 lucros de pip, aumentando e ampliando. Mas o comércio como este é muito cansativo eu percebi que eu preciso de um prazo maior para confiar. Mas eu encontrei muitos problemas com os prazos convencionais que temos em programas de gráficos padrão, principalmente MT4 aqui. A idéia geral é encontrar o período em que o mundo inteiro concorda, de modo que o mundo inteiro mova o mercado. RI MUITO. Parece bobagem no início, mas fez sentido para mim mais tarde. Se o mundo não se move em conjunto de acordo, como posso lucrar com isso (lembre-se o que TRO disse sobre todos os pares xxxUSD descer juntos se EURUSD também está indo para baixo) Tick dados e M1 é muito pequeno M5 é ok, mas um pouco pequeno de acordo com Pip / Time Efficency M15 / M30 / H1 são apenas agradáveis, evitando problemas de fuso horário, juntamente com H1 sendo o melhor. É por isso TRO dizendo comércio de acordo usando H1 cor funciona. H4 e D1 herdam problemas de fuso horário. Por exemplo, uma vela H4 usando o tempo GMT é obviamente diferente de uma usando o tempo NY. Wavetop / SB manteve insistindo na relação entre tempo e preço. Então eu comecei minha pesquisa a partir daqui. Supostamente por acidente eu estava tentando usar SB novo rato em velas D1. Meu corretor de demonstração estava usando velas GMT padrão. Eu coloquei um comércio de 30 minutos após a nova vela D1 formada SB dá sinal novo rato dá sinal. Eu lucrei como 50 pips fácil (o que aconteceu de ser 1/3 de uma variedade de vela diária avg). Mas eu estava intrigado. Por que isso funcionou? Tudo que eu tinha que fazer é lembrar que eu tinha sucesso usando SB novo rato em M15. Se eu puder pegar uma boa vela M15 facilmente cada vez que ele se forma, por que não para uma vela D1 Wow como sobre W1. Isso significa que eu tive que superar o problema de fuso horário. Além disso, eu tinha problemas usando o Old Rat quando a vela padrão D1 ainda é recém-formado doesnt tem bastante intervalo ainda. Então, por que não tentar algo louco eu testei usando M15 / M30 / H1 como unidades de tempo básico. Vindo acima com algo chamado Vela Contínua. Espero que faça sentido. D1 96 x M15 velas ou 48 x M48 velas ou 24 x H1 velas W1 5 x 96 x M15 velas ou 5 x 48 x H1 velas ou 5 x 24 x H1 velas (5 dias úteis por semana) M1 24 x 96 x M15 velas Ou 24 x 48 x M48 velas ou 24 x 24 x H1 velas (cerca de 24 dias de negociação por mês, sobrepostos sobre eu acho que é bom) Então eu apliquei este velas dados para o seguinte. Old Rat - gt Diário Semanal Mensal Signalbender Padrão Tempo Real (Signalbender modificado) Eu também apliquei a mesma lógica de tempo para LWMA com 0,5 e 2 dev padrão. Tudo isso vale 3 meses de trabalho. Whew gtgt Você já tentou usar a Vela Contínua com os outros métodos de CC Eu parei de não entender a questão. Você pode explicar Última edição por Relativity em Fri Feb 04, 2011 5:04 pm, editado 1 vez no total. Gtgt Você já tentou usar a vela contínua com os outros métodos de CC Eu parei de entender a questão. Você pode me explicar, você explicou tudo maravilhosamente obrigado, fiquei curioso como a Vela Contínua que você inventou medidas com as combinações de velas 3 amp 9 CCs em vários períodos de tempo, bem como os testes (pullback para Mighty Zone). Mas nunca pense na pergunta. Parece que seu modelo é multifacetado e eu estaria especulando sobre o que faz o quê e como. O que me interessa é a mudança de SB std e tempo real. Que indi mostra isso ou é uma combinação de sinais e o que define causa em tempo real eu achei o indi fez lag um pouco quando eu estava usando para traçar crossovers. O nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão que mais nos assusta. Eu não quero ficar no fim de semana. Mas ainda acho que seria uma grande posição a longo prazo. Saída posição completa 1.0116Kreslik - comunidade de traders forex desde 2006 TheRumpledOne escreveu: Old Rat vs New Rat É o mesmo Rat A diferença está usando Rato Reversões em D1 para selecionar quais pares para o comércio. Sim, eu vejo isso também, mas a outra coisa é que o corpo. Wick média é bastante consistente em todos os prazos. Claro que queremos usar a vela D1 já que haverá mais queijo para comer. O tamanho de pavio também pode variar um pouco com pares diferentes, como USDJPY tem em menos de 20 pips na média. A relação é ligeiramente diferente também. Mas ainda é negociável, suponho. SB falou sobre a zona de rato sendo móvel na posição e variando em tamanho. Meu sistema atual está usando uma banda externa de 96 LWMA em M15 TF (com desvio com base na relação corpo / fiação, calculada em torno de 1,9 a, por vezes, 2,2 dependendo do par) para capturar isso. A banda pode se contrair ou expandir em tamanho, dependendo da volatilidade. Pode mover-se com preço. Eu chamo isso de zona de rato dinâmico. Funciona quase como faixas boilinger. Ele me mantém longe dos mercados verticais, o que aumenta whipsaw, a menos que uma configuração tendência é preparada em avançado. Se assim for, a mesma zona de rato dinâmico torna-se um canal de tendência básico, permitindo negociações breakout (como um semafor). Ele também me diz quando os mercados horizontais são (IMO agradável para o comércio de rato, uma vez que você pode escalar dentro e fora das zonas durante todo o dia sem se machucar em tudo) estão disponíveis. Em seguida, esta mesma zona torna-se uma zona de reversão de rato padrão. Pelo menos, isso é o que eu tenho observado até agora. A banda pode se contrair ou expandir em tamanho dependendo da volatilidade. Pode mover-se com preço. Eu chamo isso de zona de rato dinâmico. Quot Cuidado ou você vai acabar em Yale TheRumpledOne escreveu: Não complicar as coisas. Isso é o que os estudantes de Yale fazem. Sim, vou ter cuidado. É por isso que eu tinha sido cortar para baixo sobre a minha estratégia e apenas para o seu núcleo muito recentemente. Para manter as coisas o mais simples possível, pelo menos, ao negociar. Antes e depois de negociação, thats onde eu faço um pouco de casa sobre a pesquisa de ação de preço como este para encontrar todas as arestas possíveis. Em seguida, tente algumas dessas arestas no backtesting, teste demo frente e na próxima sessão de negociação ao vivo. Na maioria das vezes 99 destes são jogados fora (normalmente durante a negociação ao vivo em si), porque complicou a tomada de decisão (mas arquivado em algum lugar para pesquisa futura) O que resta é o que você vê hoje, aqueles que sobreviveram batalhas de paus e pedras lol. Compartilhe este post Relativity escreveu: Nós temos que superar alguns problemas ao olhar para D1 rácios desta maneira. 1- Velas padrão D1 sendo de fusos horários diferentes devido a diferentes corretores. Eu não penso que nós podemos usar o D1 padrão a menos que você trocar um mercado específico que cronometra / aberto, desde que o D1 padrão é corretor cronometrando baseado. Eu comércio quase todo o lugar, por isso não faz sentido para mim usar uma pequena vela D1 que é apenas formado. Isso é se o corretor é baseado no tempo NY. Eu resolvi o problema usando parcialmente M15 x 96 velas e colocá-los em uma caixa marcada com alta / baixa / hora de início / fim. (Ref: thread SB) 2- Vista do gráfico pode ser distorcida Eu tentei usar a relação como o que você fez, mas eu percebi que o ponto de trocar mechas de vela é sobre como obter pips ou o comprimento médio conhecido (meu método) ou um comprimento que Ocorre na freqüência mais alta (método TROs). Ambos aconteceram ser quase o mesmo comprimento (20 pips para a maioria dos pares), por isso estou muito satisfeito com os resultados. Não o comprimento do atual mecha de velas derivado da atual proporção de vela D1 tirada de seu intervalo atual. Eu entendo sobre a questão da oportunidade, mas eu percebi que o risco não vale a pena, uma vez que vai distorcer a minha visão do gráfico. Demasiados cálculos aqui e ali (por exemplo, neste caso o preço médio uma vez e, em seguida, a sua média mais uma segunda vez) pode tornar-se um enorme problema. Manter cálculos simples ajuda muito. Além disso, uma única notícia baseada vela pode explodir a proporção em pedaços (falado da minha experiência pessoal quando eu tentei usar razão). Sobre o M15 96 LWMA: A idéia é M15 x 96 D1 vela timing. Assim, o MA, a fim de capturar o movimento dias tem que ser 96 em um gráfico M15. E eu escolhi M15 para o seu Pip / Time E sendo uma boa linha de base. Como acabou sendo LWMA. Se você ler o segmento SB, há um sistema criado por Wavetop / SB / whoever. Ele usa 108 LWMA em H1 e captura o movimento de onda semanal muito, muito bem. 108 horas aproximadamente 4.5 dias, em torno de 1 semana que é realmente 4.5 dias de troca, excluindo o dia 0.5 para a notícia errática sexta-feira muito senso comum excelente. Então eu experimentei usando LWMA para capturar o movimento diário, apenas para ver se ele funciona. Até agora, não é ruim Mas isso não me diz o topo da onda, mas o fundo / correção. Então eu peguei uma idéia das bandas de bollinger e brinquei por um tempo. Os desvios padrão são um cálculo matemático muito básico, como médias, então eu pensei por que não testá-los fora As bandas padrão usa 2 dev para suas bandas externas, o que aconteceu de ser quase o mesmo que o corpo / wick ratio. Então você vê, muito do meu sistema atual vem de pedaços de outros sistemas que eu acho útil para seguir e capturar o PA, especialmente o PA entrando na zona do rato e PA saindo da zona do rato. Isto é o que o LWMA Band SB faz. Eu tive que gastar muito tempo para ter certeza de que todos eles trabalham juntos sem conflito entre si. Ao mesmo tempo não distorcer o mercado real / visão de gráfico. TROs idéia principal (pegar o pavio) ainda trunfos no final do dia. Ele mencionou que o método de entrada não importa, o que é muito verdadeiro. Eu tive que resolver isso sozinho, mas nunca vou esquecer a idéia geral de zonas de rato do meu sistema. De qualquer maneira, eu me pergunto como você começa suas gamas Como na definição da zona de comércio de reversão em 10 da ATR de longo alcance diária. Eu não sou um fã de ATR desde que eu acho excessivamente calculado. Obrigado Relatividade, pela sua partilha sem reservas. Eu terei que ler sua mensagem com cuidado para compreendê-la e talvez procurar seu conselho outra vez. Você deve ter tomado muito tempo e esforço para integrar esses conceitos juntos. Como eu começo minhas escalas - eu uso 10 x escala média diária (ATR 100 em D1). Por exemplo. ATR100 da GBPUSD 150pips, de modo que a zona de comércio de reversão estará dentro de 15 pips do máximo diário / baixo. Vou esperar para o preço de reteste a zona com 2 ou mais M15 barras altas / baixas penetrando a zona antes de tomar um comércio. Assistir a ação de preço e padrão de castiçal dentro da zona é importante. Parar perda é definido para a mesma largura de zona (por exemplo, 15 pips para GBPUSD). Por que razão 10 de ATR é se o pavio médio é 25 de ATR, então eu posso esperar para lucrar o restng 15 do ATR, teoricamente. Mesmo nos dias em que a gama é menor, p. 60 de ATR ou um intervalo de 90pips usando o exemplo de GBPUSD, ainda há uma boa chance de ganhar 25x90 - 15 7.5 pips, desde que vela diária acontecer para caber com a relação de pavio: corpo. Evidentemente, eu ainda acho esse método mais calculado. Mas eu entendo o seu ponto. Obrigado por compartilhar. Talvez você esteja pensando dessa maneira porque seus objetivos finais são diferentes dos meus. Minha intenção é eventualmente capturar 1/2 de uma escala de vela D1 (est 50 pips avg), e é por isso que eu estudo e pesquisa a ação de preço em torno do pavio também . Relatividade escreveu: Temos de superar alguns problemas ao olhar para D1 rácios desta maneira. 1- Velas padrão D1 sendo de fusos horários diferentes devido a diferentes corretores. Eu não penso que nós podemos usar o D1 padrão a menos que você trocar um mercado específico que cronometra / aberto, desde que o D1 padrão é corretor cronometrando baseado. Eu comércio quase todo o lugar, por isso não faz sentido para mim usar uma pequena vela D1 que é apenas formado. Isso é se o corretor é baseado no tempo NY. Eu resolvi o problema usando parcialmente M15 x 96 velas e colocá-los em uma caixa marcada com alta / baixa / hora de início / fim. (Ref: thread SB) 2- Vista do gráfico pode ser distorcida Eu tentei usar a relação como o que você fez, mas eu percebi que o ponto de trocar mechas de vela é sobre como obter pips ou o comprimento médio conhecido (meu método) ou um comprimento que Ocorre na freqüência mais alta (método TROs). Ambos aconteceram ser quase o mesmo comprimento (20 pips para a maioria dos pares), por isso estou muito satisfeito com os resultados. Não o comprimento do atual mecha de velas derivado da atual proporção de vela D1 tirada de seu intervalo atual. Eu entendo sobre a questão da oportunidade, mas eu percebi que o risco não vale a pena, uma vez que vai distorcer a minha visão do gráfico. Demasiados cálculos aqui e ali (por exemplo, neste caso o preço médio uma vez e, em seguida, a sua média mais uma segunda vez) pode tornar-se um enorme problema. Manter cálculos simples ajuda muito. Além disso, uma única notícia baseada vela pode explodir a proporção em pedaços (falado da minha experiência pessoal quando eu tentei usar razão). Sobre o M15 96 LWMA: A idéia é M15 x 96 D1 vela timing. Assim, o MA, a fim de capturar o movimento dias tem que ser 96 em um gráfico M15. E eu escolhi M15 para o seu Pip / Time E sendo uma boa linha de base. Como acabou sendo LWMA. Se você ler o segmento SB, há um sistema criado por Wavetop / SB / whoever. Ele usa 108 LWMA em H1 e captura o movimento de onda semanal muito, muito bem. 108 horas aproximadamente 4.5 dias, em torno de 1 semana que é realmente 4.5 dias de troca, excluindo o dia 0.5 para a notícia errática sexta-feira muito senso comum excelente. Então eu experimentei usando LWMA para capturar o movimento diário, apenas para ver se ele funciona. Até agora, não é ruim Mas isso não me diz o topo da onda, mas o fundo / correção. Então eu peguei uma idéia das bandas de bollinger e brinquei por um tempo. Os desvios padrão são um cálculo matemático muito básico, como médias, então eu pensei por que não testá-los fora As bandas padrão usa 2 dev para suas bandas externas, o que aconteceu de ser quase o mesmo que o corpo / wick ratio. Então você vê, muito do meu sistema atual vem de pedaços de outros sistemas que eu acho útil para seguir e capturar o PA, especialmente o PA entrando na zona do rato e PA saindo da zona do rato. Isto é o que o LWMA Band SB faz. Eu tive que gastar muito tempo para ter certeza de que todos eles trabalham juntos sem conflito entre si. Ao mesmo tempo não distorcer o mercado real / visão de gráfico. TROs idéia principal (pegar o pavio) ainda trunfos no final do dia. Ele mencionou que o método de entrada não importa, o que é muito verdadeiro. Eu tive que resolver isso sozinho, mas nunca vou esquecer a idéia geral de zonas de rato do meu sistema. De qualquer maneira, eu me pergunto como você começa suas gamas Como na definição da zona de comércio de reversão em 10 da ATR de longo alcance diária. Eu não sou um fã de ATR desde que eu acho excessivamente calculado. Eu li através de seu post e entender como você tenta capturar o diário alto / baixo. Apenas uma nota sobre as bandas de bollinger é que este indicador é baseado em SMA e, portanto, trilhas por trás do movimento de preços e as 2 linhas de desvio padrão também são derivados da linha SMA que em si é uma figura derivada. Pessoalmente, acho essas linhas sd bastante distraente, então eu não uso BB e não tem muita experiência em usá-lo. Humble escreveu: Notas, assumir um longo comércio de facilidade de discussão. Seria malsucedido qualquer dia preço inverte direção, ou continua na mesma direção sem um pavio reverso. Estes dias devem (espero) principalmente resultar em nenhum comércio, em vez de uma perda. Um 50 puxar puxar para trás do passado de ontem seria wick alto de ontem mais pavio baixo de hoje. Faça suas estatísticas. Dado qualquer indicação de que este pode ser um exercício que vale a pena. Parece um novo rato. Vai pensar sobre a lógica e codificar as estatísticas se eu observar algo sobre isso em tempo real. Relatividade escreveu: Temos de superar alguns problemas ao olhar para D1 rácios desta maneira. 1- Velas padrão D1 sendo de fusos horários diferentes devido a diferentes corretores. Eu não penso que nós podemos usar o D1 padrão a menos que você trocar um mercado específico que cronometra / aberto, desde que o D1 padrão é corretor cronometrando baseado. Eu comércio quase todo o lugar, por isso não faz sentido para mim usar uma pequena vela D1 que é apenas formado. Isso é se o corretor é baseado no tempo NY. Eu resolvi o problema usando parcialmente M15 x 96 velas e colocá-los em uma caixa marcada com alta / baixa / hora de início / fim. 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Além disso, uma única notícia baseada vela pode explodir a proporção em pedaços (falado da minha experiência pessoal quando eu tentei usar razão). Sobre o M15 96 LWMA: A idéia é M15 x 96 D1 vela timing. Assim, o MA, a fim de capturar o movimento dias tem que ser 96 em um gráfico M15. E eu escolhi M15 para o seu Pip / Time E sendo uma boa linha de base. Como acabou sendo LWMA. Se você ler o segmento SB, há um sistema criado por Wavetop / SB / whoever. Ele usa 108 LWMA em H1 e captura o movimento de onda semanal muito, muito bem. 108 horas aproximadamente 4.5 dias, em torno de 1 semana que é realmente 4.5 dias de troca, excluindo o dia 0.5 para a notícia errática sexta-feira muito senso comum excelente. Então eu experimentei usando LWMA para capturar o movimento diário, apenas para ver se ele funciona. Até agora, não é ruim Mas isso não me diz o topo da onda, mas o fundo / correção. Então eu peguei uma idéia das bandas de bollinger e brinquei por um tempo. Os desvios padrão são um cálculo matemático muito básico, como médias, então eu pensei por que não testá-los fora As bandas padrão usa 2 dev para suas bandas externas, o que aconteceu de ser quase o mesmo que o corpo / wick ratio. Então você vê, muito do meu sistema atual vem de pedaços de outros sistemas que eu acho útil para seguir e capturar o PA, especialmente o PA entrando na zona do rato e PA saindo da zona do rato. Isto é o que o LWMA Band SB faz. Eu tive que gastar muito tempo para ter certeza de que todos eles trabalham juntos sem conflito uns com os outros. Ao mesmo tempo não distorcer o mercado real / visão de gráfico. TROs idéia principal (pegar o pavio) ainda trunfos no final do dia. Ele mencionou que o método de entrada não importa, o que é muito verdadeiro. Eu tive que resolver isso sozinho, mas nunca vou esquecer a idéia geral de zonas de rato do meu sistema. De qualquer maneira, eu me pergunto como você começa suas gamas Como na definição da zona de comércio de reversão em 10 da ATR de longo alcance diária. Eu não sou um fã de ATR desde que eu acho excessivamente calculado. Eu li através de seu post e entender como você tenta capturar o diário alto / baixo. Apenas uma nota sobre as bandas de bollinger é que este indicador é baseado em SMA e, portanto, trilhas por trás do movimento de preços e as 2 linhas de desvio padrão também são derivados da linha SMA que em si é uma figura derivada. Pessoalmente, acho essas linhas sd bastante distraente, então eu não uso BB e não tem muita experiência em usá-lo. Sim, eu entendo que geralmente MA atrasos, independentemente do tipo (LWMA neste caso) As linhas SD derivadas do LWMA são apenas um dos guias gerais para mim traçar os canais de tendência manualmente. Eu costumava encontrá-los distraindo e confuso, bem até que eu definido o seu uso claramente. Então eu olho para negociar puramente fora do canal de tendência desenhado salta. Se o canal quebra e acontece estar dentro da zona do rato, uma inversão é iminente e, portanto, vou olhar para desenhar um canal de tendência de reversão (usando as linhas SD para orientar se houver). O acontecimento de reversão real é então observado. Geralmente preço fará um novo alto e, em seguida, inverter (soa familiar), enquanto a sua definição de 1 bounce reverso para o novo canal. Se for esse o caso, o novo canal é confirmado e a negociação repete-se.